Esse tipo de discussão surge de tempos em tempos e a melhor resposta é que o Linux não é o Windows e, neste momento, a política de firewall atual é considerada suficiente pelos desenvolvedores / equipe de segurança do Ubuntu, pois, por padrão, não há portas abertas.
Veja: link
O utilitário de um firewall no tipo de preocupações que você tem (malware ou um cracker usando o sistema para atividades não autorizadas foi debatido, mas a opinião consensual é que não é necessário por padrão (como você pode ver). não significa que todos concordam com a decisão que você mente;)
Você é livre para discordar da decisão e alterar suas políticas ou enviar um e-mail para a equipe de segurança, se desejar.
No que diz respeito ao firewall em nível de aplicativo existente em alguns aplicativos do Windows, basta dizer que não é tão fácil de implementar e embora eu tenha visto algumas tentativas de codificar esse firewall em nível de aplicativo ao longo dos anos, mas , a tecnologia ainda não está lá.
Você pode querer olhar para leopardflower Eu não o uso e não posso garantir o quão bem ele funciona.
Outra tentativa mais antiga foi tuxguardian , mas como você pode ver, ela não é mais mantida e eu não aconselho que você a use.
A coisa mais próxima no Ubuntu seria o Apparmor.
Não, não é precisamente o que você está pedindo, é o mais perto possível.
Caso contrário, IMO, esta discussão é antiga, se você pesquisar nos Fóruns do Ubuntu, você encontrará uma série de discussões, e também
Boa sorte, espero que este post lhe forneça algumas informações, embora provavelmente não seja a resposta que você estava procurando.