Pode ser um software de segurança removendo arquivos. Os arquivos podem ter sido baixados para um local diferente.
Experimente a opção "Salvar em" para salvar em uma pasta diferente.
Estou usando o windows 7 no meu laptop e, por algum motivo, determinados arquivos, como arquivos .exe, começarão a baixar, prosseguirão para 100% e desaparecerão. Eu tento abri-los da lista de download e eles não fazem nada. Quando olho para minha pasta de downloads, eles não estão lá.