Tanto o Windows quanto o Linux permitem que você configure a VPN gratuitamente com o servidor VPN (quase) integrado.
No Windows, você terá que criar uma conexão de entrada e use o compartilhamento de conexão com a Internet para compartilhar a VPN com a conexão incompatível.
No Linux, você pode usar servidores VPN padrão como pptpd
e configurar o NAT usando iptables
.
Você também pode usar o proxy dinâmico SSH como um substituto para VPN no Linux e no MacOS X.