Eu tive o mesmo problema, estou usando o Word 2003.
no meu caso, eu uso meu laptop para inserir uma legenda (usando minha própria etiqueta). Então, trabalhando na palavra doc no meu laptop, eu criei a legenda gambar 1.1, gambar 1.2, gambar 1.3, ... gambar 2.1, gambar 2.2 ... etc.
no entanto, eu levei para casa e usei meu PC, e quando tentei inserir uma referência cruzada, o rótulo 'gambar' desapareceu da lista de referências cruzadas.
Então o que eu fiz foi isso: no meu PC, criei uma nova legenda com o rótulo 'gambar' e, em seguida, insiro uma legenda usando a etiqueta no final do documento (por exemplo, gambar 11.1).
Depois, tentei inserir referência cruzada e, de alguma forma, o computador leu o restante da legenda e a incluiu na lista de referências cruzadas para que eu inserisse.
Espero que isso ajude.