Não pode haver um erro "nenhum email na caixa de entrada" porque não há caixa de entrada e o servidor não tem a menor ideia do que fazer.
Você já conhece a solução correta. Basta criar a pasta quando você criar a conta.
Mas, eu entendo, você não quer mexer com o sistema de arquivos quando cria a conta. No entanto, você pode dar uma PostfixAdmin uma olhada, pode ajudar com o processo.
Se você realmente não quiser tocar no sistema de arquivos, basta enviar um e-mail de boas-vindas ao usuário. Ele será recebido pelo Postfix e o Postfix criará o diretório.