O problema é que os servidores de nomes não são atualizados. Eles ainda apontam para o NS do seu provedor, e o DNS é o modo comum de se fazer o bloqueio.
Normalmente, o provedor de VPN enviará um servidor DNS ao se conectar. Para realmente usá-los, você precisa pedir ao OpenVPN para alterar as configurações do sistema. Adicione as seguintes linhas ao seu arquivo de configuração do OpenVPN:
up /etc/openvpn/update-resolv-conf
down /etc/openvpn/update-resolv-conf
Este é um script que atualizará seu resolv.conf
automaticamente ao se conectar e novamente ao desconectar.
A boa notícia com o bloqueio de DNS é que você pode não precisar de uma VPN. Tente simplesmente especificar servidores DNS diferentes, sem se conectar a uma VPN, e veja se isso permite que você acesse sites bloqueados.