Atualizada para a versão 2008, que possui um painel Properties que inclui o Connection finish time - é exatamente disso que eu preciso!
No SQL Server Management Studio Express 2005 é possível produzir a data e a hora em que uma consulta foi concluída nas janelas Resultados ou Mensagens?
(sem precisar adicionar manualmente SELECT Getdate() a todas as consultas)
Isso é apenas parte do que você está procurando, mas se você ativar a opção Incluir estatísticas do cliente, você receberá uma nova guia Estatísticas do cliente quando executar a consulta que incluirá a hora em que a consulta foi executada. Está em Consulta > Incluir estatísticas do cliente.