O Windows 7 exibe o nome do arquivo quando ele não sabe como lidar com ele ou quando não há nenhum programa conectado a ele. Isso não é possível com pastas.
procure por algo como aplicativos padrão no painel de controle (eu não tenho uma instalação do Win7 comigo atm).
Espero que isso ajude; )
EDIT: Eu acho que tenho a solução: Tente ir para "Painel de controle - > Aparência e personalização - > Opções de pasta - > Exibir" e marque "Ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos". Eu pensei que isso fosse o padrão, mas talvez não seja.