Impressionante! Foi encontrado neste artigo no TechNet: Pastas do Windows Explorer
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No Windows Explorer, vá para
Tools -> Folder Options -> File Types -
Selecione
Foldere clique emAdvanced -
Selecione
exploree clique emSet Default
De agora em diante, todos os atalhos criados ao arrastar uma pasta começarão com a árvore de pastas exibida.
A criação de um atalho para "Desktop \ Folder" agora funciona como eu quero.
Benefício adicional: a abertura de My Computer agora também mostrará a árvore de pastas por padrão!