Eu não tinha ouvido falar disso até. Eu pesquisei, mas como é baseado no Debian, eu espero que você possa baixar o iso e usar o "Unetbootin" para instalá-lo no USB. Existem versões para Windows e Linux
Outra maneira (e provavelmente o que eles estão falando) seria copiar o ISO para o pen drive. Isso não funciona com todas as distros (mas funciona com muitas). A ferramenta do Linux para fazer isso é "dd" - sem dúvida, existem equivalentes do Windows.