No Word há dois tipos de formatação, há formatação "Caractere" e "Parágrafo" (há um terceiro tipo de tipo gerenciado por saltos de seção, que é a formatação de página, mas não acho que aqui seja o caso) .
Quando você copia uma seção de texto, você pode selecionar somente caracteres ou o parágrafo inteiro. Se você selecionar apenas caracteres, a formatação do parágrafo não será copiada. Se você usar o "Mostrar caracteres ocultos " você verá as marcas de parágrafo.
Aqui você seleciona apenas Caracteres:
Aquivocêselecionaoparágrafointeiro:
Assim, no segundo caso, a formatação do parágrafo (espaçamento de linhas, justificação, etc.) será copiada.