Normalmente é o UAC. Talvez tenha sido desativado antes e a atualização tenha sido reativada. Você pode fornecer uma captura de tela?
P.S. Você pode desligar o UAC. Goto de contas de usuário - > Controle de conta de usuário Definindo e girando o controle deslizante até o fim.
Edit: Isso definitivamente não parece ser um alerta do UAC.
Editar 2: Parece que suas opções de internet estão interferindo em seus atalhos. Você pode desativar este aviso de segurança para resolver o problema. Também sugiro que você verifique seu computador em busca de vulnerabilidades.
Ir para Opções da Internet > Segurança > Nível personalizado > "Lançamento de aplicativos e arquivos não seguros (não seguros)" > Ativar