A menos que o programa seja projetado para ser um protetor de tela, você não poderá executá-lo quando o computador estiver bloqueado. Com isso, quero dizer quando o computador fica ocioso e as regras para um protetor de tela se aplicam.
Obviamente, se o programa já estiver em execução, ele continuará sendo executado. Se você quiser vê-lo ainda em execução, será necessário desativar a proteção de tela.
Se for um protetor de tela, acesse:
Control Panel > Personalization > Change Screen Saver
selecione a proteção de tela na lista: