Graças ao comentário do Spas Spasov (@ pa4080), eu pulei.
Foi o que eu fiz.
matthewh@xen:~/.ssh$ puttygen
The program 'puttygen' is currently not installed. You can install it by typing:
sudo apt install putty-tools
matthewh@xen:~/.ssh$ sudo apt install putty-tools
...
Finalmente eu precisei ler a man page para usar o puttygen para converter o ppk.
O comando para realizar a conversão foi:
puttygen keyfilename.ppk -O private-openssh -o keyfilename.pem
Então eu pude usar a chave para ssh / sftp e sshfs.