Os gateways domésticos originalmente adicionavam servidores proxy DNS bem antes de adicionar servidores de conteúdo DNS (o último é a capacidade de definir nomes de host para mapeamentos de endereços IP diretamente no gateway).
A razão pela qual eles adicionaram a capacidade de agir como servidores proxy DNS foi impedir que o DNS quebrasse se a interface WAN fosse renumerada. Se a interface WAN do seu gateway for informada dinamicamente à lista de endereços de servidor DNS públicos a serem usados (via DHCP, PPPoE, PPPoA, etc.), essa lista poderá mudar no momento de renovação do DHCP ou se o link PPP [oE | oA] renegociado. Se a lista antiga de servidores DNS não for mais válida / acessível na nova conexão, não há como comunicar essa alteração aos clientes da LAN de maneira oportuna. O DHCP não fornece nenhuma maneira para um servidor imediatamente "empurrar" atualizações de configuração para clientes. Ele precisa aguardar até que os clientes precisem renovar suas concessões de DHCP, o que pode levar horas ou dias depois, dependendo de como o servidor DHCP está configurado.
Assim, dizendo a todos os clientes para enviar consultas DNS para o gateway, o gateway sempre pode garantir que eles cheguem aos servidores DNS atualmente corretos, independentemente da freqüência com que o ISP muda essa lista.
Infelizmente, existem muitos gateways domésticos baratos para consumidores que não fazem isso direito, então esse recurso que supostamente torna o DNS mais confiável, na verdade, faz o oposto. Parece que essa é a experiência com a qual você está mais familiarizado.