O usuário não tem permissão para gravar na raiz da unidade. Você precisa criar o arquivo em um local ao qual o usuário tenha acesso de gravação. Por exemplo, sua pasta Application Data. A raiz da unidade C geralmente é bloqueada para evitar que você grave nela, já que não é uma prática recomendada.
Se você absolutamente precisa escrever na raiz da unidade, edite as permissões NTFS da unidade para permitir que o usuário grave nela. Mas esteja ciente de que isso não é uma boa maneira de fazer as coisas.