O Windows suporta apenas FAT, exFAT e NTFS.
O exFAT é proprietário e raramente utilizável em outros sistemas operacionais, e o NTFS (também proprietário) possui mais recursos que o FAT (compactação aqui da sua lista).
(por raramente utilizável quero dizer que o driver existe, mas às vezes é instável porque a Microsoft não publica as especificações do sistema de arquivos)
Portanto, o NTFS pode não atender a todos os seus requisitos, mas é o mais próximo do que você deseja.
Se você realmente deseja compatibilidade nativa no Windows e no Linux, o FAT é a única solução, já que o driver NTFS raramente é instalado por padrão no Linux.