Compreendo que você está tentando imprimir a pasta de trabalho inteira em vez de apenas uma planilha (veja a captura de tela). Se for esse o caso, o comportamento padrão do Excel é enviar cada folha de trabalho separadamente para a impressora. Isso faz com que o gravador PDF crie um arquivo separado.
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- Selecione todas as planilhas (clique com o botão direito do mouse em qualquer guia da planilha e clique em "Selecionar todas as planilhas"
- Selecione "Arquivo", "Imprimir ..." e imprima em PDF.
Por alguma razão mágica, o Excel agora anexa todas as saídas à impressora, em vez de enviar cada uma das planilhas separadamente. Isso cria um arquivo PDF com todas as planilhas nele.