Não, a menos que você controle o servidor.
O servidor informará ao cliente que ele deve ser o gateway padrão e que o cliente não deve permitir que isso seja alterado enquanto a conexão estiver ativa, e o cliente obedecerá a essas instruções. Você pode configurar o servidor VPN para permitir que os clientes tenham um roteamento mais flexível, mas somente se você tiver acesso de administrador ao (s) servidor (es) VPN.
Uma maneira de contornar isso que eu costumava fazer o acesso a uma VPN semelhante mais conveniente era executar o cliente VPN em uma VM, dessa forma apenas a VM foi cortada do resto da rede local quando a VPN estava ativa. Dessa forma, o console da VM ainda funciona bem para que a VM possa interagir, embora sem acesso à LAN a única maneira de transferir informações entre as máquinas seja texto via integração da área de transferência ou por unidade USB (conectando a unidade à VM e host alternadamente) . Dependendo do que você está usando a VPN, isso pode ou não ser uma solução prática.