Não há nada "errado"; o programa está se comportando como planejado. Seu formato de parágrafo está configurado para justificado , e você tem muito pouco texto antes do URI, o qual o Word não quebrará por padrão a menos que contenha um espaço ou um hífen. Defina a justificação do parágrafo para esquerda para este parágrafo, e o espaço será fechado, deixando uma linha curta antes do URI.
Como alternativa, insira um "retorno difícil" (shift-enter) antes do URI, e isso colapsará o espaço como acima.