Você não tem o zlib instalado. Para um ambiente de criação adequado, execute o seguinte:
Ubuntu / Debian:
apt-get install autoconf bison build-essential libssl-dev libyaml-dev libreadline6-dev zlib1g-dev libncurses5-dev libffi-dev libgdbm3 libgdbm-dev
CentOS / Fedora:
yum install -y gcc openssl-devel libyaml-devel libffi-devel readline-devel zlib-devel gdbm-devel ncurses-devel
Para mais, leia o ruby-build
wiki .