Isso provavelmente não pode ser definido no Windows. O jogo perceberá que perdeu o foco e será pausado.
Você deve tentar modificar o jogo:
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Em alguns jogos, há configurações para isso nas opções. ex: "Auto-pausa na janela".
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Você deve tentar colocar o jogo no modo de janela e verificar se ainda faz uma pausa.
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Os jogos Steam geralmente têm um .ini que você pode modificar para alguns configurações avançadas como esta:
Steamapps/common/xcom-enemy-unknown/engine/config/baseengine.ini
bPauseOnLossOfFocus=TRUE
definido como falso e não será mais pausado.
Você deve procurar settings.ini
ou options.ini
ou algo semelhante.
Você pode até fazer uma busca dentro do diretório do jogo por *.ini