As transmissões não são encaminhadas, isso não é um problema com o OpenVPN, é assim que o IP funciona.
Se o OpenVPN for configurado no modo de camada 3 (também conhecido como tun), ele atuará como um roteador, as transmissões não serão transmitidas.
Sua opção é configurar uma ponte (também conhecida como tap), formando uma rede de camada 2, que encaminhará as transmissões. Eu não tenho certeza do que você vai ter que fazer para que isso funcione no dd-wrt.
BTW você realmente pode querer olhar algumas alternativas para dd-wrt, os lançamentos para a maioria dos roteadores não foram atualizados em mais de 4 anos. Isso significa que muitos bugs de segurança se acumularam, como heartbleed e possivelmente shellshock. Se a sua imagem de firmware tiver mais de um mês, é hora de atualizar ou procurar uma alternativa.