Parece-me que você não tinha um /usr/local/include
para começar; para que o comando o tenha criado, como o arquivo que você deseja copiar. Para corrigir isso:
sudo mv /usr/local/include /usr/local/mylib.h
sudo mkdir /usr/local/include
sudo mv /usr/local/mylib.h /usr/local/include
(É altamente recomendável que você verifique isso primeiro, como deveria fazer na primeira vez.
file /usr/local/include # should say "C program text" or similar
less /usr/local/include # should be your mylib.h