O uso da zona DMZ não apresenta riscos de segurança, desde que as regras de firewall entre a DMZ e as suas zonas confiáveis não sejam mais frouxas que as da zona da WAN.
Dito isso, seria preferível ter os dois links WAN na zona da WAN para simplificar o gerenciamento de regras. Caso contrário, quaisquer regras que você modifique para a zona da WAN, você também deverá fazer o mesmo (redundantemente) para a zona da DMZ.