Isso está acontecendo porque provavelmente você está aplicando regras de firewall a algum outro perfil em vez de aplicá-lo no perfil em que a interface da VM está.
Para selecionar o perfil da interface à qual as regras de firewall estão sendo aplicadas:
- Clique em Propriedades do Firewall do Windows
- Clique na guia Perfil privado
- Clique em Personalizar
- Selecione a interface que você deseja
- Clique em OK