Com o Word 2010, quando você usa essa opção, o formato salvo é PNG . Não tenho certeza se isso varia com outras versões do Word.
Embora eu não esteja ciente de uma maneira de alterar isso, se você quiser colar com frequência como um tipo específico e quiser salvar alguns cliques, configure uma macro / sub que execute a opção Colar e adicione essa opção. para sua faixa de opções ou barra de ferramentas de acesso rápido. Por exemplo, para Salvar como GIF , você pode usar:
Selection.PasteSpecial Link:=False, DataType:=13, Placement:=wdInLine, DisplayAsIcon:=False
Se você quisesse JPG , o código seria:
Selection.PasteSpecial Link:=False, DataType:=15, Placement:=wdInLine, DisplayAsIcon:=False