Primeiramente, tente acessar o painel de controle / Opções da Internet. Para ver se você pode alterar as configurações lá.
Na guia conexões, clique em Configurações da LAN, se puder, e desmarque "Detectar configurações automaticamente". Isso impede que o IE verifique se há um proxy toda vez que você cria uma nova guia.
Se você não puder acessar as configurações, a implicação é que o seu PC possui alguns controles de nível de administrador. O seu login atual não tem privilégios de administrador local ou o seu PC faz parte de um domínio corporativo que aplica restrições de proxy em você. Se este for o caso, foi feito mal porque as restrições apropriadas também não foram aplicadas ao Firefox. Muito provavelmente, neste caso, o problema é porque você não está conectado à sua rede corporativa. Você precisará entrar em contato com seu departamento de TI para corrigir as configurações de proxy.