Não acredito que você possa configurar o Windows para bloqueio automático ao fechar a tampa e não adormecer. As duas únicas opções em que consigo pensar são:
Pressione Win + L para bloquear o computador imediatamente. Provavelmente sua melhor aposta.
A outra opção é configurar seu computador para solicitar senha do protetor de tela. Esta opção está nas opções do seu protetor de tela.
Espero que isso ajude.