Aqui está uma macro que fará o que você quiser. Essa macro pressupõe que suas perguntas estão em seus próprios parágrafos. Se eles pudessem ser intercalados em um parágrafo, você poderia usar um loop while para continuar expandindo a seleção de caractere por caractere até atingir uma letra maiúscula, em vez de apenas expandir para o parágrafo inteiro.
Sub FormatQuestions()
'Finds everything that starts with a capital letter and ends with a question mark. Bolds it and puts it in all caps.
'Variable definitions
Dim intTotalChars As Integer
Dim intLoop As Integer
Dim strTestChar As String
Dim rngQuestionRange As Range
Dim intCountQuestionMarks As Integer
intTotalChars = ActiveDocument.Characters.Count
For intLoop = 1 To intTotalChars
strTestChar = ActiveDocument.Characters.Item(intLoop).Text
If strTestChar = "?" Then
intCountQuestionMarks = intCountQuestionMarks + 1
ActiveDocument.Characters.Item(intLoop).Select
Selection.Expand wdParagraph
Selection.Font.Bold = True
Selection.Font.AllCaps = True
End If
Next intLoop
End Sub
Em uma versão anterior dessa resposta, observei incorretamente que o Word não permite pesquisar marcas de parágrafo e curingas ao mesmo tempo. Na verdade, sim, mas você precisa usar ^ 13 para um parágrafo em vez de ^ p. (Esta página da Microsoft lista os caracteres especiais que podem ser usados com uma pesquisa de curinga: link )