Segure o comando enquanto arrasta o arquivo.
Isto irá movê-lo em vez de copiar - você deverá ver o sinal de mais desaparecer.
Eu mantenho meus arquivos de sistema no disco rígido interno e geralmente movo arquivos baixados e assim por diante para o disco rígido externo.
Existe uma maneira de fazer o Mac OS X mover arquivos em vez de copiar ao arrastar e soltar entre volumes diferentes?