Você está correto em sua suposição de que os arquivos estão sendo copiados para sua máquina e, em seguida, de volta para o 2º NAS.
A única maneira de conseguir isso é se houver uma maneira de configurar algum tipo de troca direta de arquivos entre os dois dispositivos NAS. Algum tipo de ferramenta de linha de comando para empurrar ou puxar os arquivos do outro NAS. Se não houver uma ferramenta de linha de comando, talvez exista uma ferramenta de GUI como RSYNC
que pode ser configurada para extrair dados de um servidor remoto. Também pode haver algumas opções para algumas outras ferramentas de replicação que podem ser úteis.