"usar este servidor proxy para todos os protocolos" provavelmente significa todos os protocolos usados na URL
ou seja,
- HTTP no link
- SSL no link
- FTP em ftp://ftp.example.com/pub/war_and_peace.txt
Isso não significa que todo protocolo possa ser usado pelo sistema operacional para atender a essa solicitação
- ARP
- ICMP
- DNS
- SMB
- …