Você instalou o CentOS mínimo, assim você não tem um servidor X rodando localmente na VM. Se você quiser tentar instalar um, o link tem algumas informações sobre obter um servidor X configurado (infelizmente é mais fácil simplesmente configurar um dos ambientes de desktop).
Você não pode usar o servidor X no Lion para isso diretamente de dentro da VM, a menos que você habilite conexões de rede inseguras. Melhor seria ssh -Y
na VM do Leão; você pode então executar programas X11 a partir dessa sessão com o encaminhamento do X11 para o servidor X do Lion.