Você tem as opções na ordem errada. f é para arquivo, então tem que ser o último da maneira que você está fazendo isso.
tar cvWf tarball.tar *.txt
Criar, Verbose, Verificar, Arquivo
[powellnj@insomnia ~]$ touch {1,2,3}.txt
[powellnj@insomnia ~]$ tar cvWf tarball.tar *.txt
1.txt
2.txt
3.txt
Verify 1.txt
Verify 2.txt
Verify 3.txt