Eu já vi isso antes também. Pelo que me lembro, a primeira imagem que estava carregando foi o último papel de parede .bmp usado. Você "Definir como papel de parede" de um navegador de internet? Estes geralmente são aplicados como .bmp.
Acho que minha solução foi limpar o papel de parede completamente (ou seja, sem papel de parede) e depois definir o .jpg como o novo papel de parede.