Isso ocorre porque a VM baixada está contida em um arquivo OVF e precisa ser importada.
Como alternativa, como um arquivo OVF é apenas um arquivo compactado que contém todos os elementos da VM (arquivos de configuração, disco rígido virtual etc.), você pode simplesmente descompactar o arquivo OVF com uma ferramenta como o 7-Zip e abri-lo diretamente. no VMware Workstation.