Pode (talvez) haver um problema com redes confiáveis. Essencialmente, dependendo de qual rede você está conectado, seu firewall pode aplicar regras diferentes ao tráfego que ele manipula. Não tenho experiência com a McAfee, mas esse é um comportamento que não é incomum em outros aplicativos de firewall.
No seu caso, o WiFi do escritório pode ser uma rede "confiável" e ter menos restrições ou regras diferentes (como ter portas disponíveis) do que o hotspot do telefone (que pode ser considerado "não confiável" rede e, portanto, ser mais restrito).
Supondo que este seja o caso, você precisará ajustar as configurações do seu firewall para permitir o tráfego correto (por exemplo, a porta de entrada 80) enquanto estiver conectado à rede de pontos de acesso do seu telefone.