Seu comportamento está correto, mas na minha máquina com Windows 10, o resultado é bom, veja minha captura de tela.
Quandoclicamoscomobotãodireitodomousenoarquivodemeta,háumaopçãochamadaAbrirlocalizaçãodoarquivo,oquenoslevaráadescobriressearquivo,comfacilidade.
Sobre a sua situação atual, sugiro que você execute a solução de problemas de Pesquisa e indexação primeiro. Depois disso, abra Opções de pasta, mova para a guia Pesquisar e clique no botão Restaurar padrão.
Em seguida, limpe o computador de inicialização e teste novamente.
Se ainda não ajudar, suspeito que o perfil do usuário existe um problema, tente criar uma nova conta para ver o resultado.
Atenciosamente