Você pode editar esse comportamento. O Windows 10 tem opções de "MultiTasking" em "Configurações" que corrigirão seu problema. Em MulitTasking, desative a configuração "Quando eu tirar uma janela, mostre o que posso encaixar ao lado dela".
Quando você desativa essa configuração, a janela mantém o foco (como deveria, por padrão, na minha opinião)