O cliente OpenSSH não tem suporte para o protocolo SOCKS. Não faz sentido implementá-lo no próprio OpenSSH, porque existem outras ferramentas especializadas ( netcat ) fazendo isso e o OpenSSH pode trabalhar com elas (usando ProxyCommand ).
É a lógica da filosofia do UNIX :
Smaller programs are not only easier to write, optimize, and maintain; they are easier to delete when deprecated.
Se precisar, fale com o administrador do sistema para permitir isso. Se isso não ajudar, instale-o por conta própria (são apenas algumas centenas de linhas de código que você pode compilar por conta própria - escolha-o por exemplo aqui ).