A imagem em questão tem um perfil de cor incorporado, que só pode ser exibido por determinados programas; O Nautilus, que desenha o plano de fundo da área de trabalho, não pode. Para poder usar a imagem como plano de fundo da área de trabalho, ela precisa ser convertida.
A maneira mais fácil é usar o Image Viewer para salvar o arquivo como um .png. Abra o arquivo e vá para File -> Save As... Em seguida, altere manualmente a extensão do arquivo ou clique no menu suspenso que diz All files e selecione .png.
Agora, defina a nova imagem como plano de fundo e as cores ficarão corretas.
Se você quiser mantê-lo como um .jpg, você precisará usar o GIMP. Se você não possui o GIMP instalado, baixe-o através do Centro de Software ou digite sudo apt-get install gimp em um terminal.
Quando você abre a imagem, você será apresentado com este diálogo:
Clique em Convert . Agora, vá para File -> Export As... e salve-o como .jpg (certifique-se de que o parâmetro de qualidade esteja definido como 100).
Aqui está uma captura de tela do conjunto de imagens adequado como minha área de trabalho, mas exibida incorretamente em um visualizador de imagens: 