Você precisa adicionar uma coluna auxiliar aos seus dados de origem. Supondo que o nome esteja na coluna A e Town na coluna D, sua fórmula será (em E2):
=COUNTIF(A:A,A2,D:D,"Chicago")
Isso retornará 1
para nomes com Chicago e 0
para nomes sem Chicago. ( mesma lógica que sua subconsulta faria em SQL )
Basta adicionar esta nova coluna ao seu filtro de tabela dinâmica e filtrar por 1
.