"Favoritos" por padrão é uma pasta mágica na "zona de segurança do Internet Explorer" e, se você mover um arquivo para fora dessa área (por exemplo) na área de trabalho, provavelmente não obterá a solicitação.
Existem maneiras de configurar essa zona com menos segurança para evitar esses prompts, mas IMO, é melhor não misturar links / documentos não confiáveis e confiáveis nessa pasta.
Acredito que a sugestão do TG2 é: ICACLS é uma maneira de configurar a segurança para essa zona (e o caminho no comando é o caminho real do sistema de arquivos para a pasta mágica).
A Microsoft tem um artigo decente sobre configuração, que é muito amplo para citar aqui.
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Se você estiver usando "favoritos" como uma "caixa de atalhos" na barra de tarefas, poderá fazer uma não mágica, criando uma pasta no disco rígido e adicionando essa pasta como uma barra de ferramentas (clique com o botão direito na barra de tarefas. > barra de ferramentas > nova barra de ferramentas). Você pode então adicionar / remover atalhos da barra de ferramentas através da barra de ferramentas ou navegando até a pasta no Windows Explorer.