Se o navegador e o curl usarem o proxy, seu cliente enviará a solicitação HTTP "como está" e a resolução de DNS será executada pelo proxy. Quando você faz ping, nada será enviado ao proxy para que seu cliente seja responsável por executar a resolução de DNS. Parece que você não consegue executar a resolução de DNS do seu cliente.
Execute alguns comandos nslookup básicos na linha de comando para ver se é esse o caso.