Se não houver uma diretiva de configuração que controle o botão cancelar / fechar, a única maneira de personalizá-la dessa maneira seria usar um programa como Resource Hacker , encontre o recurso de diálogo de progresso e oculte os botões. Deve haver uma propriedade chamada ControlBox; defina isso para false
e o botão Fechar na caixa de diálogo de progresso ficará oculto.