Não há problema em adicionar um sublinhado usando o método descrito. No entanto, você também pode adicionar um sublinhado à sua variável %X%
da seguinte forma:
set /p X=Folder name:
set X=_%X%
ou você pode adicionar Delta_ assim:
set X=Delta_%X%
Claro, você pode não querer fazer isso se precisar preservar a entrada real do usuário para mais tarde. Se for esse o caso, você pode fazer isso em vez disso:
set /p X=Folder name:
set Y=Delta_%X%
echo user entered: %X%
mkdir %Y%