É possível alterar a ação padrão para duplo clique (veja a resposta por w32sh), mas se você não quiser, o seguinte pode ajudá-lo:
Existem vários arquivadores que lhe dão a opção de visualizar ou editar qualquer arquivo dentro do arquivo, como o WinRAR.
Como alternativa, aprenda a sempre descompactar uma pasta e abrir a pasta para acessar os arquivos.