Na tela Session, abaixo da seção "Sav_e_d Sessions", está a seção "Close window on e_x_it:". Vire de "Apenas na saída limpa" para "Sempre".
Você também pode querer ir para Window \ Appearance (nas configurações do lado esquerdo) e desmarcar "_W_arn antes de fechar a janela".
Se você gosta dessas configurações, antes de conectar, volte para a tela Session e Sa_v_e a Sav_e_d Session. Então, no futuro, para se conectar, a abordagem comum / fácil é apenas clicar duas vezes no nome da sessão salva.