HKCU\Control Panel\Keyboard
Alterar InitialKeyboardIndicators para 2
2 = Num Lock ativado, 0 = Num Lock desativado
Você pode querer criar um backup, embora ...
Update
Verifique também HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard
InitialKeyboardIndicators deve ser definido como 2147483648
Update
Apenas no caso de não estar claro: essas chaves são encontradas no registro:
Pressione o seu
+R,Retorna"regedit" (sem as marcas). Você encontrará uma árvore como no seu Windows Explorer, onde você pode encontrar as teclas acima. HKCU = HKEY_CURRENT_USER